Брейк аут что это в трейдинге
Пробои, подразделяются на два вида:
— Breakout – пробой уровня сопротивления.
— Breakdown – пробой уровня поддержки.
Желательно, чтобы графический паттерн был подтвержден стаканом (Level 2) или лентой (Time&Sales). Наример, мы заранее определили на графике определенный уровень и теперь наблюдаем. При подходе цены к нашему уровню мы смотрим в Level 2 и видим, что по цене где расположен уровень, появилась крупная заявка (сайз) и при разборе данного сайза мы входим в сделку. Разбор сайза также можно наблюдать и по ленте, по ней будет проходить много принтов, с большим ускорением.
Почему же при пробитии определенного уровня, идет такой сильный импульс вверх, если это Breakout и в низ в случае с Breakdown?! Ответ прост, многие трейдеры, видя на графике определенные уровни, размещают за ними свои стоп заявки, пытаясь зайти в сделку с коротким стопом, другие же трейдеры, наоборот, ищут возможность зайти на пробой данного уровня, т.е. торгуют, по рассматриваемой нами стратегии. Соответственно и получается, что в моменте, одни заходят на пробой, продавливая цену в определенном направлении, что приводит к срабатыванию стопов других, это еще больше усиливает движение цены, вот и происходит, так называемый импульс, как правило, сопровождающийся большим объемом.
Восходящий и нисходящий треугольник
Пробои на графике, очень часто мы можем наблюдать в виде треугольников, т.е. когда цена все сильнее поджимается к какому-то ценовому уровню, при этом откат от него, с каждым разом все меньше и меньше, образуя восходящий треугольник или нисходящий треугольник, в зависимости от направления, затем следует его пробой. В основном, все это сопровождается, большим всплеском объема.
Stairstep Breakout System – когда Флет твой друг
Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры! Вновь рад приветствовать вас на сайте TradeLikeaPro.ru и сегодня мы поговорим о системе под названием The Stairstep Breakout System (SSBO).
Имея тысячи поклонников по всему миру, стратегию можно без преувеличения назвать классической. В отличии от других систем, когда мы ждем, пока на рынке что-то начнет происходить, здесь же мы наоборот дожидаемся затишья и только затем переходим к действиям. Еще один интересный момент – за годы существования стратегии никто не жаловался на ее неэффективность.
Характеристики ТС
Описание ТС
В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность автору стратегии, пользователю с ником forexhard с форума ForexFactory. Стратегия уже давно и активно обсуждается в оригинальной ветке. Что примечательно, правила стратегии не изменились даже спустя много лет. Ведь часто бывает, что изначальные правила сильно меняются, усложняются, в результате чего теряется сама основа подхода. Здесь же правила не менялись, единственное, был разработан вспомогательный индикатор для упрощения рутинных процессов со стороны трейдера.
Как вы уже наверняка догадались, первое, что мы делаем, это ждем формирования тех самых зон консолидации. При этом стоит учитывать форму сформированной зоны. Чем уже и длиннее зона консолидации, тем сильнее выход из нее, что нас, собственно говоря, и интересует. Например, для таймфрейма M15 длина должна составлять от 20 баров и больше, для H1 может быть достаточно и 10. Нормальная высота для консолидации – примерно две средних свечи.
Если вы торгуете через MT4, самостоятельно отмечать зоны консолидации на графике можно через меню Вставка – Фигуры – Прямоугольник. Поначалу, если вы не до конца уверены, есть зона консолидации или нет, лучше пропустить вход и дождаться более правильной формации. В прикрепленных файлах есть pdf документ от автора стратегии (consolidations.pdf), где вы найдете примеры консолидаций при различных состояниях рынка.
Индикатор Dynamic Breakout Box
Устанавливается индикатор абсолютно стандартным образом. Для запуска просто перетащите индикатор из окна навигатора на график, после чего откроются настройки. К каждой паре и таймфрейму настройки нужно подбирать индивидуально.
Индикатор автоматически определяет зоны консолидации, соответствующие заданным параметрам. Также отрисовка зоны консолидации продолжается в будущее, чтобы выяснить, как цена будет на нее реагировать. На графике мы видим, что цена действительно запоминает эти уровни и периодически тестирует их.
Версия индикатора Final Edition помимо непосредственно самих зон консолидации также строит статистику возможных входов/выходов. К примеру, здесь мы видим, что за последние 50 дней (период указывается в параметрах) были совершены 31 длинная и 30 коротких сделок и в общем плане было заработано 402 пункта.
Дальше попробуем определить оптимальный размер нашей “коробки”. Волатильность везде разная и для каждой пары/таймфрейма нужно подбирать подходящее значение. Итак для начала устанавливаем AutoBoxRange в true (Не забудьте указать длину коробки в настройках). Теперь смотрим, какое число у нас чаще всего подписано под “коробкой” и определяем среднее. Для EURUSD в данный момент это 15 пунктов. Теперь заходим в параметры индикатора, отключаем AutoBoxRange и меняем BoxRange на 15 пунктов. Вы можете сохранить шаблон с оптимальными параметрами для конкретного инструмента и временного периода.
Горизонтальными линиями отображаются те самые буферные зоны, за которые цена может свободно заходить. Опять же, если для M15 размера буфера в 5 пунктов будет вполне достаточно, то для более крупных ТФ размер будет совсем другой.
Кроме непосредственно входов на пробитии, индикатор показывает входы на ретесте уровней консолидации. То есть когда после входа цена возвращается для тестирования уровня и снова пробивает буферную зону.
Правила входа
Правила входаКак вы уже догадались, входим мы на пробое зоны консолидации + буфер. То есть мы считаем пробитие не самой границы “коробки”, а границ буферной зоны. При этом дожидаемся закрытия двух свечей за границей буфера для подтверждения. Входим либо отложенными ордерами, либо рыночными, если вы постоянно следите за графиком. На одной зоне консолидации входим максимум два раза, а в идеале один. Если торговля не пошла – ждем следующую консолидацию.
Стоп Лосс и Тейк профит
Тейк профит всегда больше стоп лосса (хотя бы на 10%) – стараемся этого придерживаться. Стоп лосс можно ставить на обратную сторону от зоны консолидации. Тейк профит, соответственно, тоже равен размеру коробки + еще некоторое количество пунктов.
Также, можно использовать фиксированный размер стопа и профита. Оранжевые надписи на графике – это количество пунктов, которое цена прошла от последнего пробоя. При установке фиксированных уровней можно ориентироваться на эти значения. Еще, в качестве ориентиров можно использовать уровни поддержки/сопротивления. И, наконец, можно включить отображение уровней взятия прибыли в индикаторе (ShowTPLevels).
Дополнительные Хитрости
Если второй сигнал тоже убыточный, ждем следующего сигнала на следующей консолидации и снова входим с удвоенным лотом. Естественно, такая стратегия опасна сама по себе, так что повторять эту схему можно не больше 3-4 раз. Суть в том, что консолидация рано или поздно приведет к сильному всплеску и наша задача его поймать.
Заключение
В целом, это универсальная система для любого таймфрейма и валютной пары, которая к тому же легко проверяется на истории. Единственная сложность состоит в первоначальной настройке индикатора, так как его нужно настраивать отдельно под каждую пару и таймфрейм. С другой стороны, количество настроек, в частности, возможность указания количества свечей за буфером, делают индикатор намного более практичным и гибким помощником в торговле.
Урок: Брейкер, Break Of Structure (BOS)
Что такое слом структуры рынка?
Структура рынка
Пример слома структуры на 1-дневном графике криптовалютной пары BTC/USDT.
Как слом структуры используется в торговле
Для опытных трейдеров, слом структуры, в совокупности с другими факторами, является сигналом к развороту рынка в противоположном направлении. Также этот важный признак помогает вовремя принять решение о том, что текущую торговую стратегию необходимо полностью или частично перестроить в связи с изменившейся структурой рынка и закрыть некоторые позиции.
Хотите получать сигналы на Покупку и Продажу, во время разворота тренда?
Торговый индикатор TradeINEX укажет ближайшее направление движение цены, и даст не только самые выгодные точки входа, с минимальным риском, но и уровни стопов и фиксации прибыли.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Упражнение 1
На 4Ч графике криптовалютной пары BTC/USDT постройте структуру рынка: определите текущий тренд, отметьте ближайшие уровни поддержки и сопротивления, а также вероятные варианты дальнейшего движения цены.
Упражнение 2
На полученном графике структуры рынка определите возможные уровни ее слома.
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:
Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Волновая теория Эллиотта..
Индикатор BreakOut на Форекс. Торговые сессии на графике.
В своё время одна стратегия наделала много шума и продолжает использоваться в настоящее время, называется она «Лондонский взрыв». Если кто-то из читателей о ней не слышал, напомню, данная методика предполагает торговлю на пробой диапазона, сформированного во время азиатской сессии.
Так как трейдеры – это народ умный и в некоторой степени ленивый, для этой системы стали массово появляться индикаторы диапазонов, одному из которых и будет посвящена сегодняшняя статья.
Индикатор BreakOut Panca Eagle (далее просто BreakOut) показывает границы ценовых колебаний за выбранный временной интервал, благодаря чему открывает широкие возможности для внутридневных торговых стратегий.
Настраивается индикатор BreakOut очень просто, для этого достаточно указать следующие параметры:
На истории заметно, что с помощью индикатора BreakOut на Форекс можно смело работать внутри дня на пробой азиатского флета, этот факт неоспорим и вопросов не вызывает, собственно, именно для этой цели и создавались подобные алгоритмы.
Как правило, в этот момент на рынке проходит ещё один сильный импульс, так как увеличиваются объёмы торгов, и начинает выходить важная макроэкономическая статистика из США.
Рассматривать в подробностях одноимённую торговую стратегию я сегодня не стану, так как она и без моего участия считается одной из самых обсуждаемых методик, но важные нюансы прокомментировать всё-таки следует.
Рекомендую вот эти два индикатора:
Во-первых, величина отступа (зелёные области) задаётся пользователем и является фиксированной величиной, поэтому делает систему уязвимой при росте или снижении волатильности (в первом случае увеличится количество ложных пробоев, а во втором снизится потенциальная прибыль).
Во-вторых, сделки следует открывать только после закрытия пробойной свечи выше границы диапазона, иначе можно «нарваться» на перерисовку, хотя индикатор BreakOut в этом отношении намного надёжнее своих коллег.
И последнее замечание – стоп-лосс разумно размещать не за противоположную зелёную область, а за границу синего прямоугольника. В противном случае он получится неадекватно большим и может привести к отрицательному матожиданию серии сделок.
Альтернативный вариант работы с индикатором BreakOut
Учитывая тот факт, что значение времени в параметрах можно указать любое, на ум приходит интересная мысль – использовать этот алгоритм для отображения минимумов и максимумов торговых дней.
Для решения поставленной задачи переменную PeriodBegin оставляем без изменений, а в полях PeriodEnd и BoxEnd устанавливаем время завершения торгового дня. Также потребуется удалить отступ, для этого в BoxBreakOut_Offset ставим нуль. В результате получается следующая лаконичная и наглядная картина:
Если на Форекс из-за большого количества шума идея пробоя экстремумов предыдущего дня кажется бесперспективной, то на трендовых инструментах (например, CFD) подобный подход применяется достаточно часто. Ниже представлен пример с CFD на акции Apple:
Если же чертить всё руками, то очень легко запутаться, особенно новичку. Кроме этого, при зависании терминала (или некорректном завершении работы ПК) вся разметка может пропасть, а индикатор по шаблону её восстановит за секунду.
Кстати о неделях, на графике моно заметить вертикальные оранжевые линии – с их помощью индикатор BreakOut отмечает начало новой недели.
Стратегия, которая близка к Граалю бинарного рынка.
Обзор одной из лучших стратегий для дневного таймфрейма на Forex
Какими способами можно реально зарабатывать от 1000 рублей в день?
Среднесрочный трейдинг на Форекс и как им заниматься 2021-11-29 Приложение Квотекс для Андройда, обзор приложения 2021-11-06 Прозрачный брокер Intrade bar в подробностях 2021-10-25 Какие брокеры подойдут для скальпинга на Форекс 2021-09-19 Интрейд бар – брокер бинарных опционов 2021-07-25 Брокеры бинарных опционов в России 2021 года 2021-07-17 Демо-счет на Forex – безопасный способ обучаться трейдингу с нуля 2021-06-20 Индикаторы Quotex: набор аналитических инструментов платформы 2021-05-29 Приложение QUOTEX – обзор терминала для устройств на Android 2021-05-24 Индикатор Trend Value во всей своей трендовой красе 2021-04-25
© 2013-2021 RATINGS Forex, Все права защищены
Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.
Ultima Breakout — секретная торговая система хедж-фонда
Теперь вы можете получить продвинутую секретную стратегию торговли на прорывах, применяемую в одном из хедж-фондов. Понятная как для новых, так и для профессиональных трейдеров! Стратегию Ultima Breakout можно использовать для торговли акциями, опционами, фьючерсами, форекс, ETF и CFD. Для дневной торговли, свинг-трейдинга и тренд-трейдинга.
Основные характеристики Ultima Breakout
Разработана для хедж-фонда стратегия прорыва, которую использовали для управления миллионами долларов на рынках. Предшественник стратегии Ultima Breakout помог завоевать награды Hedge Fund Star Search. Фактически, стратегия Ultima Breakout может быть одной из самых мощных стратегий прорыва!
Стратегия прорыва хедж-фонда
Основная цель заключалась в разработке наиболее надежных торговых стратегий, которые давали бы возможность торговать многими различными классами активов, и, кроме того, они также могли использоваться в самых разнообразных сложных рыночных условиях. Было обнаружено, что оптимизированная стратегия прорыва может быть очень эффективной на торговых рынках, которые имеют хорошую волатильность или выраженные трендовые характеристики.
Разработчики упорно трудились, чтобы сделать хорошую вещь еще лучше! Внесли существенные улучшения в оригинальную концепцию стратегии торговли на основе прорыва, включив несколько целевых уровней прибыли вместе с модифицированным алгоритмом трейлинг-стопа. Результатом является мощная и простая в использовании стратегия торговли на прорывах, которую можно использовать на различных типах рынков.
Торгуйте акциями, опционами, фьючерсами и Forex
Стратегия Ultima Breakout позволяет легко определять сигналы прорыва на покупку или продажу в режиме реального времени на любом рынке прямо на графике. Благодаря четко определенным уровням входа на прорыве и уровням тейк профита нет никакой путаницы относительно того, где входить или выходить из сделок. Метки, показанные на графике выше, выделяют целевые линии прорыва и прибыли.
Торговать с Ultima Breakout легко! Вот как это работает. Если вы определили, что тренд бычий и хотите купить, вы должны разместить свой отложенный ордер на вход на уровне пунктирной зеленой линии (см. на графике ниже).
Когда этот уровень будет достигнут, стратегия отобразит линии, которые включают в себя линию входа (белая), линию прибыли 1 (желтая) и линию прибыли 2 (пурпурная линия).
После того, как входной стоп-ордер сработал, и открыта позиция на покупку, следует разместить стоп лосс ниже сплошной синей линии трейлинг-стопа (см. График выше).
Линии сигнала прорыва покупки (зеленая пунктирная линия) и линии трейлинг-стопа риска (сплошная синяя линия)
После того, как стоп-ордер на покупку сработал, тогда отображаются торговые линии Ultima Breakout, чтобы было легче определиться: либо закрыть сделку при достижении цели для прибыли, либо выйти на линии трейлинг-стопа:
Прочь сомнения с Ultima Breakout
Профессиональные трейдеры скажут вам, что успешная торговля предполагает постоянное применение проверенной торговой стратегии. Большинство трейдеров, которые теряют деньги, полагаются на свои эмоции и усмотрение, чтобы определить, где покупать и продавать. Используя стратегию Ultima Breakout, вы получаете мощный подход, устраняющий догадки и показывающий вам, где именно покупать, продавать и выходить из сделок.
Дневная торговля, свинг-торговля или тренд с максимальным прорывом
Существует не так много торговых стратегий, которые вы можете использовать для дневной торговли, свинг-торговли и по тренду. Тем не менее, стратегия Ultima Breakout может быть очень эффективной для получения прибыли со всеми этими типами трейдинга. Однако важно отметить, что при торговле на рынках существует риск убытков.
Пример сделки с валютой евро/доллар
Когда валюта евро начала резко падать по отношению к доллару США, стратегия Ultima Breakout была эффективной для определения отличного сигнала на продажу и получения прибыли от нисходящего тренда с помощью трейлинг-стопа (см. График ниже).
Ultima Breakout позволяет не только увидеть, где лучше войти, но и с помощью этой мощной стратегии вам также будет легко увидеть, где можно выйти. Приведенный выше пример демонстрирует способность Ultima Breakout быстро брать профиты или, в случае очень сильных трендов, также получать большую прибыль выходя по трейлинг-стопу.
В этом случае трейлинг-стоп был эффективен для получения прибыли от долгосрочного нисходящего тренда. Предоставляя вам три различные возможности выхода, Ultima Breakout предлагает гибкость для всех видов торговли, включая дневную, свинг-трейдинг и тренд-трейдинг. Изменяя таймфрейм на вашем графике, вы можете сосредоточиться на краткосрочных или долгосрочных сделках.
Простые и гибкие настройки параметров
Некоторые торговые стратегии требуют от вас изучения сложных настроек, прежде чем вы сможете эффективно использовать торговую стратегию. Но не с Ultima Breakout. Разработчики включили только ключевые параметры, чтобы дать вам возможность и гибкость изменять периоды входа и выхода, изменять целевые уровни тейк профита, выбирать цвета линий и даже отключать целевые линии прорыва и профита, если вы этого хотите.
Ниже приводится краткое описание каждого параметра стратегии:
BuyorSell — установите Ultima Breakout в режим покупки или продажи, введя следующее:
BuyEntry (только в режиме покупки) — устанавливает период для входа в покупку при прорыве. Если это значение равно 1, то Ultimate даст сигнал на покупку, когда цена пробьется выше максимума предыдущего ценового бара. Если для этого значения установлено значение 5, то Ultima откроет позицию Buy, когда рынок преодолеет самый высокий максимум из предыдущих 5 ценовых баров.
Рекомендуемое значение по умолчанию: 3
SellEntry (только в режиме Sell) — устанавливает период для входа в покупку при прорыве. Если это значение равно 1, то Ultimate даст сигнал на продажу, когда цена пробьется ниже максимума предыдущего ценового бара. Если для этого значения установлено значение 5, то Ultima откроет позицию Sell, когда рынок преодолеет самый низий максимум из предыдущих 5 ценовых баров.
Рекомендуемое значение по умолчанию: 3
BuyExit (только в режиме покупки) — устанавливает период для выхода по трейлинг-стопу. Это работает аналогично настройке SellEntry в том, что она ссылается на минимумы предыдущего бара, но использует немного другой алгоритм, разработанный специально для трейлинг-стопа.
Рекомендуемое значение по умолчанию: 20
SellEntry (только в режиме Sell) — устанавливает период для выхода из продаж по трейлинг-стопу.
Рекомендуемое значение по умолчанию: 20
TargetATRMult — устанавливает расстояние между сигналом прорыва и целями прибыли. Чем больше число, тем дальше цели прибыли будут от линии сигнала входа.
Рекомендуемое значение по умолчанию: 1
DisplayLines — установите для этого параметра значение True, чтобы отображать линии входа и прибыли, или False, чтобы они не отображались.
Рекомендуемое значение по умолчанию: True
Возможные значения: True of False
Настройка цветов. Можете оставить по умолчанию. На эффективность стратегии это не влияет.
BuyEntryColor — настройка цвета пунктирной линии Buy Entry. Можете установить любой цвет. (По умолчанию зеленый)
Цифры цены — значащие цифры для цен, отображаемых рядом с линиями. (Акции по умолчанию: 2, FOREX по умолчанию: 4)
Мощная технология трейлинг-стопа
Ограничение риска на рынках является одним из наиболее сложных аспектов торговли. Ultimate Breakout имеет мощный алгоритм трейлинг-стопа, который предназначен для того, чтобы показать вам, где разместить стоп лосс, и, кроме того, предназначен для отслеживания рынка, если цены движутся в ожидаемом вами направлении для прибыльных сделок.
Поскольку профессиональная торговля подразумевает ограничение потерь, стратегия Ultima Breakout позволяет вам быстро и легко определить стратегическое местоположение для размещения стоп лосса. Обратите внимание на график ниже, что для позиции Buy трейлинг-стоп следует за ценовым действием, поскольку сделка становится прибыльной. В то время как трейлинг-стоп изначально действует как стоп лосс, он трансформируется в трейлинг-стоп и становится отличным инструментом для фиксации прибыли, когда цены растут (для длинных сделок) или падают (для коротких сделок).
Ниже приведен пример того, где размещен стоп в сделках на продажу. В этом случае трейлинг-стоп расположен выше уровня входной цены и трейлинг-цены, когда рынок движется ниже. Стоп будет размещен над синей линией Trailing Stop для коротких сделок.
Что вы можете ожидать?
Стоит ли ожидать, что стратегия Ultima Breakout принесет прибыль в каждой сделке? Нет. Будут убыточные сделки тоже. Ни одна торговая стратегия не может давать выигрышные сделки каждый раз. Тем не менее, мы считаем, что стратения прорыва может дать впечатляющие результаты в сочетании с высокой вероятностью успеха.
Рекомендуем вам потратить время на освоение этого мощного торгового инструмента. Как и с любым жизненным навыком, чем больше времени вы будете работать с Ultima Breakout, тем лучше будут результаты с этой мощной торговой стратегией. Это будет иметь большое значение, помогая вам последовательно достигать большей прибыли.
Имейте в виду, что у вас будет ряд выигрышных сделок и ряд проигрышных. Будьте избирательны. Мы считаем, что одним из наиболее эффективных способов торговли на любом рынке является объединение торговых установок с высокой вероятностью успеха и мощных торговых сигналов, подобных тем, которые генерирует стратегия. Если вы торгуете с Ultima Breakout в прогнозируемом направлении торговых установок, то мы считаем, что вы сможете достичь стабильной прибыли.
Как торговать на высшем уровне
Когда дело доходит до прибыли в трейдинге, вы хотите иметь больше шансов на успех. Хорошо продуманный подход к торговле, использующий силу стратегии Ultima Breakout, может стать мощным подходом для достижения стабильной прибыли.
Мы полагаем, что один из самых мощных способов торговли включает в себя сочетание торговых решений с высокой вероятностью успеха и торговых сигналов на основе правил, подобных тем, которые генерируются стратегией Ultima Breakout. Один из способов торговли — это поиск торговых установок на старших таймфреймах, а затем применение стратегии на меньших.
Мы также рекомендуем не торговать против тренда, если у вас нет очень надежного сетапа против тренда. Торговля в том же направлении, что и тренд, повысит ваши шансы. Кроме того, не торгуйте после истечения срока сигнала.
Не очень хорошая идея торговать на изменчивых боковых движениях, где небольшая волатильность цен. Мы рекомендуем выбирать рынки, на которых есть хорошая волатильность.
Новичкам, чтобы легко определить текущий тренд, в систему включили индикатор, который будет перекрашивает свечи в зеленый или красный цвет. Зеленый — бычий (растущий) тренд. Красный — медвежий (падающий) тренд.
В зависимости, какая на рынке тенденция, в настройках меняйте первую переменную или на Buy или на Sell.
Получите Ultima Breakout сегодня!
Как начинающие, так и профессиональные трейдеры могут воспользоваться мощью стратегии Ultima Breakout. Ее можно использовать для торговли акциями, облигациями, ETF, опционами, фьючерсами, FOREX и CFD. Теперь вы можете комбинировать мощные торговые установки с высокой вероятностью успеха со стратегией Ultima Breakout, чтобы убрать догадки и сомнения из вашей торговли. Вам больше не нужно задаваться вопросом, где купить, продать или где разместить стоп лосс. Ultima Breakout дает вам возможность выхода из прибыльных сделок на двух оптимальных целях или по трейлинг-стопу. Нажмите кнопку ниже, чтобы начать получить все преимущества мега стратегии Ultima Breakout!
Если вам понравилась стратегия Ultima Breakout, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.
 UltimaBreakout  |
