Буферная зона что это в трейдинге
Зоны борьбы и буферные зоны
И, наконец, мы добрались еще до одной (последней в моем списке) разновидности уровней, которые я выделил в так называемые «зоны». Кстати, в обзоре выше, говоря о рыночных консолидациях вблизи ЛПС, я уже схематично (заштрихованные области) представил вам прообразы «зон», о которых сейчас и пойдет речь.
На самом деле, эти зоны взаимозаменяемы, ибо легко меняют свой статус на противоположный. Т.е. «буферная зона» вдруг становится «зоной борьбы» или «зона борьбы» превращается в «буферную зону».
Второй важный момент состоит в том, что горизонтальные границы этих зон можно (и нужно) формировать в пределах узкоценовых (относительно среднерыночной волатильности актива в соответствующем тайм-фрейме) рыночных консолидаций, формируя таким образом ключевые уровни (ценовые диапазоны) на рынке, выходящие за пределы простых горизонтальных ЛПС (цена плюс/минус несколько тиков).
Давайте рассмотрим это на примере. Вот график, в котором мы искали консолидации вблизи ЛПС:
А вот тот же график (оставил только горизонтальные ЛПС), где вместо разрозненных консолидаций, рассеивающих внимание трейдера, выделены зоны борьбы и буферные зоны.
Попробуем рассмотреть «логику» их (зон) присутствия на графике.
1. После консолидации под 132,00 (слева на графике) была сформирована «зона борьбы №1» которая стала «работать», после того, как цена опять вернулась под уровень 132,00.
2. Первый пробой уровня 132,00 сформировал «буферную зону» (цена прошила этот ценовой диапазон практически без борьбы), верхняя граница которой «удерживала» падение цены, пока не сформировался разворот рынка. Кстати, в данном примере, «буферная зона» превратилась в «зону борьбы», пока рынок консолидировался для пробоя вниз уровня 132,00.
3. Еще одна «буферная зона» расположилась в диапазоне 132,40-132,50. Цена «прошивает» эту зону практически без борьбы.
4. И последняя (в данном примере) зона борьбы, где проходили консолидации перед «неудачными» попытками прорыва цены на север и формирования up тренда. Кстати, после двух неудачных попыток уйти на север, в этой зоне происходили повторные консолидации рынка перед пробоем уровня 132,50 на юг.
Полагаю, после ухода рынка за диапазон 133,00 на север или 131,60 на юг, рынок быстро забудет про эти «зоны» и будет рисовать новые. Впрочем, уровни 132,00 и 132,50 могут (ИМХО) задержаться в «памяти» рынка несколько дольше, чем области борьбы вокруг них.
Как торговать по уровням дисбаланса: пошаговые правила анализа рынка + видео реальной сделки
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все ситуации, которые рассматриваются в статье написаны исключительно с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
В нашем блоге мы стараемся публиковать только полезные статьи для трейдеров. Насколько это удается – судить вам. Наш критерий “полезности” – применимость в реальной торговле. Данный материал – прямое тому подтверждение.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Обоснование стратегии
Чтобы было понятней, проиллюстрируем данный тезис на графике фьючерса на фондовый индекс Nasdaq-100.
На данном графике вы видите:
Эти красные стрелки от тонкого профиля показывают моменты, когда цена посещает моменты дисбаланса, но не имеет возможности преодолеть их, потому что, как правило, перевес одной из сторон слишком выражен. Так формируется отскок. И он повторяется слишком часто, чтобы быть случайностью.
Ниже мы приведем подтверждающие примеры на различных графиках.
Пример 1. Рынок акций Газпром на Московской бирже. Часовой период.
Пример 2. Похожий пример на графике биткоинов. Тот же период, та же модель поведения.
Почему так происходит?
Давайте предполагать. Посмотрите на график криптовалюты выше. 18 августа у нас сформировался профиль в форме “В”. Используя заявленную терминологию, это были два аукциона, или два периода временного рыночного равновесия (отмечены цифрами 1 и 2).
Очевидно, что сделки на покупку и продажу совершаются во время каждого аукциона. И когда цена быстро (чтобы не дать времени на раздумья) “проскочила” вниз от первого аукциона ко второму, то что произошло с покупателями и продавцами?
Тонкий профиль – это условная граница между разными рыночными аукционами. И она имеет значение для обеих групп трейдеров, которых мы описали.
Когда цена поднимается (момент теста), то она делает это так, чтобы доставить неудобство и тем и другим:
Мы конечно утрируем в некоторой мере, но по другому быть не может. Биржевые торги слишком сложны, каждый участник большого рынка имеет свои мотивы, и мы не в силах с точностью и коротко описать их. Трейдеры и сами не всегда могут объяснить, почему закрыли/открыли сделку.
Так что давайте допустим, что наши предположения достаточно правдоподобны, и обратимся вновь к графикам, чтобы найти больше подтверждений и примеров для нашей торговой стратегии.
Кажется, ей пора дать название. Тест узкого профиля.
Здесь имеем два аукциона (отмечены цифрами 1 и 2 ). Между ними – зона тонкого профиля (отмечена фиолетовой линией). Обратите внимание, что вначале эта зона действовала как поддержка (стрелки под номером 3 ). А после пробоя – выступила в роли сопротивления (стрелки под номером 4 ).
3 шага для торговли по стратегии
Чтобы торговать по стратегии Теста узкого профиля, следуйте плану из 3 шагов:
Пример на видео. Реальная сделка по стратегии Тест узкого профиля.
На данном видео мы показываем сделку на рынке фьючерсов евро-доллар с биржи СМЕ.
Чтобы получить график как на видео – скачайте темплейты с настройками.
Выводы
В качестве вывода к данному материалу, приведем преимущества и недостатки для торговли по стратегии Тест узкого профиля.
Прежде рисковать реальными средствами, обязательно проведите тестирование. Попробуйте трейдинг по стратегии тестирования узкого профиля на демо-счете. Переходите на реал только если:
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все ситуации, которые рассматриваются в статье написаны исключительно с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Зоны борьбы и буферные зоны
И, наконец, мы добрались еще до одной (последней в моем списке) разновидности уровней, которые я выделил в так называемые «зоны». Кстати, в обзоре выше, говоря о рыночных консолидациях вблизи ЛПС, я уже схематично (заштрихованные области) представил вам прообразы «зон», о которых сейчас и пойдет речь.
В процессе осмысления практической значимости для моего трейдинга этого взгляда на уровни и необходимости его выделения в отдельную категорию, я пришел к выводу о том, что мне придется разделить два практически одинаковых стереотипа поведения рынка на две категории, где:
1-я категория — зоны борьбы.
2-я категория — буферные зоны.
А одинаковость этих двух категорий заключается в том, что вне зависимости от того, что происходит внутри зон — основное внимание рынка направлено на границы этих зон и на то, что там будет происходить.
Эти зоны, по внешним на графике признакам, очень похожи. Как правило, основная и единственная разница между ними состоит в том, что «зона борьбы» ограничивает горизонтальные консолидации рынка, обозначая тем самым «зону» или, другими словами «эшелон», в котором происходит борьба быков и медведей. А вот зона, выделенная без явного присутствия «признаков борьбы» в ней в недалеком прошлом, но имеющая границы, обозначенные, как и в «зоне борьбы», горизонтальными ЛПС, получила название (статус) «буферной».
На самом деле, эти зоны взаимозаменяемы, ибо легко меняют свой статус на противоположный. Т.е. «буферная зона» вдруг становится «зоной борьбы» или «зона борьбы» превращается в «буферную зону».
Главное, что следует выделить в этих «зонах» — это ограниченный временной интервал их «жизни». Как правило, он весьма краткосрочен (рамках анализируемого тайм-фрейма, естественно). В отличие от горизонтальных ЛПС, которые рынок может помнить на протяжении всей истории торговли этим активом, зоны борьбы (или буферные зоны) дают мне право считать, что рынок, покинув эту зону, через некоторое время «забывает» о ней.
Второй важный момент состоит в том, что горизонтальные границы этих зон можно (и нужно) формировать в пределах узкоценовых (относительно среднерыночной волатильности актива в соответствующем тайм-фрейме) рыночных консолидаций, формируя таким образом ключевые уровни (ценовые диапазоны) на рынке, выходящие за пределы простых горизонтальных ЛПС (цена плюс/минус несколько тиков).
Давайте рассмотрим это на примере. Вот график, в котором мы искали консолидации вблизи ЛПС:
А вот тот же график (оставил только горизонтальные ЛПС), где вместо разрозненных консолидаций, рассеивающих внимание трейдера, выделены зоны борьбы и буферные зоны.
Попробуем рассмотреть «логику» их (зон) присутствия на графике.
Полагаю, после ухода рынка за диапазон 133,00 на север или 131,60 на юг, рынок быстро забудет про эти «зоны» и будет рисовать новые. Впрочем, уровни 132,00 и 132,50 могут (ИМХО) задержаться в «памяти» рынка несколько дольше, чем области борьбы вокруг них.
Теория диапазонов заблокированных позиций LRA
Этот метод в основе своей строится на психологии поведения игроков рынка, и на том факте что в рынке может присутствовать манипулятор. Трейдинг используя LRA.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Трейдинг LRA
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Анализ диапазона заблокированных позиций (LRA)
Что такое Locked-in Ranges
Наблюдая за поведением цены на фьючерсных рынках, обнаружилась одна закономерность.
В определенный момент на рынке образуется зона нерешительности, в которой накапливаются короткие либо длинные позиции, а цена начинает двигаться против большинства.
В последствии образуются зоны поддержки и сопротивления где находятся стоп-лоссы и тейк-профиты игроков, но цена так же до них не доходит. Проведя аналитику нашлись закономерности которые были выражены в теории. Теория носит название Locked-in Ranges сокращенно LRA, метод назван анализ диапазона заблокированных позиций.
Исходя из этого можно предположить что в рынке есть маркетмейкеры.
Маркетмейкеры — работают в союзе с биржей, имеют все данные о позициях игроков на бирже (включая стоп-лоссы и тейк-профиты). Работают для поддержки ликвидности той или иной пары, для этого имеют возможность открывать как длинные так и короткие позиции одновременно. Это могут быть как специально обученные люди, так и автоматические и полу-автоматические программы.
Взамен поддержания ликвидности, маркетмейкеры зарабатывают на спреде. Чтобы зарабатывать на спреде, маркетмейкеры начинают манипулировать рынком, подталкивая цену в сторону противоположную от открытых позиций, тем самым загоняя игроков в убыточные позиции.
Таким образом, торговая стратегия основанная на анализе диапазона заблокированных позиций заключается в нахождении таких заблокированных диапазонов, анализе поведения цены, объема, открытого интереса внутри диапазона, и исходя из этого прогнозирования возможного направления движения цены.
Зона нерешительности LRA
Зона нерешительности — это модель прямоугольник.
Заблокированный диапазон LRA
Цена — ходит вверх и вниз в заданном диапазоне, не может решится куда ей пойти.
Такие зоны могут длиться разное время и иметь разный размер, исходя из теории необходимо выяснить какие позиции длинные или короткие преобладали на протяжении всего диапазона.
Если в течении зоны нерешительности преобладали короткие позиции (шорт), вероятно всего манипулятор подтолкнет цену вверх, тем самым вгоняя большую часть игроков в убыток. Их позиции станут заблокированные, при возвращении цены обратно большая часть захочет продать в без убыток, а значит цены могут и не дойти назад, создав уровень поддержки.
Преобладают продавцы LRA
Если в течении зоны нерешительности преобладали длинные позиции (лонг), вероятно всего манипулятор подтолкнет цену вниз, тем самым вгоняя большую часть игроков в убыток. Их позиции станут заблокированные, при возвращении цены обратно большая часть захочет продать в без убыток, а значит цены могут и не дойти назад, создав уровень сопротивления.
Преобладают покупатели LRA
Если в течении диапазона, нет преобладающих позиций происходит прорыв зоны нерешительности, с последующим возвращением цен обратно в диапазон. А часто может иметь место так называемое вертолетное движение, когда цена резко ходит то вверх, то вниз, тем самым вынося стопы как у коротких так и у длинных позиций.
Возврат цены в заблокированный диапазон LRA
Формирование графика — сложный процесс, который зависит от того что происходит с ценой в каком она состоянии — восходящем или нисходящем и от того кто преобладал в диапазоне, покупатели или продавцы.
Не стоит забывать о необходимости следить за обычными правилами использования открытого интереса и объема.
С чего начать анализ стратегия LRA
Чтобы приступить к торговле по стратегии, технический аналитик должен провести предварительный анализ.
Необходимо провести анализ по средствам технического анализа. Определить направление тенденции, обозначить зоны возможных стоп-лоссов и тейк-профитов (они будут служить зонами поддержки и сопротивления).
С определение тренда все просто, а вот зонами стоп-лоссов и тейк-профитов можно считать предыдущие максимальные точки пиков и спадов, зоны фильтрации (высота диапазона) отложенные вверх и вниз от него.
Уровни поддержки и сопротивления при анализе стратегии LRA
Для чего нам это надо? Все просто в этих диапазонах вероятнее всего будет ходить цена и мы можем открывать свои позиции.
Как анализировать заблокированный диапазон позиций locked in range
Зона нерешительности сама по себе является моделью прямоугольник. Не маловажную роль играет объем, и направление динами цены.
Сигналом к продолжению тренда, являются несколько факторов, а именно в основном восходящем движении, объем увеличивается с увеличением цены и уменьшается, при спаде.
Сигналом к перелому восходящей тенденции является рост уровня объемов на коррекционных движениях.
Так же не забывает анализировать открытый интерес
1. Индикатор открытого интереса растет на восходящем тренде — бычий признак.
2. Индикатор открытого интереса падает при восходящем тренде — медвежий знак.
3. Если же открытый интерес возрастает на нисходящем тренде — это признак медвежьего рынка.
4. Падение открытого интереса на падающем тренде — наличие бычьего рынка.
Так же учитывает интерпретацию объема и открытого интереса касаемо силы рынка.
Интерпретация открытого интереса, цены и объема
Понимание того, какие позиции преобладали в диапазоне, можно сделать вывод на сколько сильна зона поддержки/сопротивления/притяжения.
Стратегия торговли Locked-in Ranges
Варианты стратегий строятся на основе возможного варианта движения цены. А именно цена выходит из диапазона и не возвращается назад. Цена выходит из диапазона и возвращается назад.
Мы лишь пытаемся вычислить вероятность направления динамики цены, чем больше инструментов будет задействовано тем лучше. Конкретно я, использую линии тренда, анализ объема и открытого интереса, скопления крупных лимитных ордеров.
Все эти методы описаны в предыдущих статьях и видео.
Вероятный сценарии движения цены
Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой преобладают длинные позиции.
Как зайти в шорт LRA
Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем короткую позицию в диапазоне под границей прорыва диапазона. Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Ставим тейк-профиты перед линией поддержки.
Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой преобладают короткие позиции.
Как зайти в лонг используя LRA
Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем длинную позицию в диапазоне над границей прорыва диапазона. Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Ставим тейк-профиты перед линией сопративления.
Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой нет преобладающих позиций, цена ушла выше диапазона.
Шорт от сопротивления
Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой нет преобладающих позиций, цена ушла под диапазон.
Лонг от поддержки
Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой нет преобладающих позиций. Сценарий при вертолете.
Варианты движения цены относительно locked in range
При сценарии вертолета, смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем открываем длинную или короткую позицию, в зависимости от того куда пошла цена, по аналогии с предыдущими примерами. Отличие лишь в том что на таком движении возможно забрать сразу два диапазона цен.
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Часть 2. Идеология рынка.
ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА
Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1: «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.»
Логическое следствие 2: Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство» — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы». Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике, общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%) больше, чем «толпы».
Все это принуждает нас ввести в свои рассуждения такое понятие как «маркет-мейкер», хотя вы можете называть его как вам угодно. Оно служит пассивным покупателем и продавцов в любой момент времени и способно удовлетворить любую частную ставку.
Еще раз, более доступно: Есть толпа, в которой есть и покупатели и продавцы, а есть те, кто им раздаёт и лонги и шорты. Правда законов прайс-экшн такова, что на рынке проиграют и покупатели и продавцы в толпе даже в рамках одного тренда, выйграет лишь «маркет-мейкер».
Пример: S&P500. 
Резко возросшие обьемы на хаях говорят о том, что толпа там усиленно начала открывать лонги и держать их до МК.
Толпа не могла тут шортить :
1) Потому что рост по сформировавшемуся тренду в тот момент смотрелся более предсказуемее, чем произошедший обвал, т.к. продолжение тенденции вероятнее её смены: )
2) Покупатели проиграли. По факту. Значит там все слабые деньги покупали, а сильные распродавали.
3) А держали до последнего потому что объемы прошли только на лое (именно поэтому он и оказался лоем). Если бы толпа продала раньше – такого падения бы не было… На чем падать, если все продали?
На лоях максимальный пессимизм и паника толпы выражена в рекордных объемах.
Толпа не могла тут покупать по трем причинам:
1) Падение уже было очевидно каждому.
2) Толпа не могла там покупать потому что она была УЖЕ в лонгах на хаях… поэтому продажи сильным деньгам были вынужденные…
3) Как мы по факту видим покупатели одержали победу. По факту. А значит большинство никак не могло быть на стороне победивших.
ПРО ОБЪЕМЫ
То что максимальные объемы проходят всегда в разворотных точках, т.к. там происходит борьба и формирование баланса. В тренде объемы всегда меньше, потому что тренд это движение от одного дисбаланса к другому, т.е. например от перекупленности к перепроданности. Что это значит?
1) В тренде не может быть стратегических поддержек или сопротивлений. Они могут быть только в его источнике, т.е. в консолидациях (накоплениях), от которых в свое время развернулся рынок.
Исключением могут быть промежуточные затяжные консолидации.
2) Если в процессе движения начали проходить критические объемы – это значит что баланс на рынке мог поменяться, потому что происходит борьба.
Аналогично если направленное движение происходит на пониженных объемах без всплесков – значит текущий баланс сохраняется и это фактор продолжения тенденции. 
Вывод: это все означает, что нет никакого смысла лезть в рынок, пока он на стадии формирования баланса (накопления), т.к. в рамках аккумуляции он может ходить в любые стороны. Разумнее подождать окончания борьбы и играть на стороне сильных денег. Единственный способ определить в какую сторону стоят сильные деньги – это направление движения цены на резко снижающихся объемах, т.к. снижение активности говорит об окончании борьбы.
ПРО СОСТОЯНИЯ РЫНКА
Рынок может быть только в 2-х состояниях:
1) Консолидация или борьба, в которых происходит либо накопление либо распределение, либо в большинстве случаев и то и другое одновременно (кукл переворачивается )))
2) Тренд или направленное движение, который как правило имеет свой источник, выраженный либо в критически больших объемах за малый период времени, либо в кумулятивных объемах за большой период (консолидация).
Тренд это движение от накопления к последующему накоплению или распределению. Т.е. в зоне направленных движений стратегических поддержек и сопротивлений быть не может.
В каждом из этих состояний нужно, разумеется торговать по своему, т.к. природа этих состояний различна и законы поведения цены соот-но тоже.
След-но крайне необходимо различать эти состояния еще на стадии формирования, ибо только так можно извлечь из этого прибыль.. В уже очевидно сформированном тренде увеличивается вероятность разворота, а в очевидно напиленном боковике – вероятность выхода из консолидации и вхождения рынка в тренд. Одно постоянно перетекает в другое. Накопление – движение – распределение, накопление – движение – распределение.
Тренд
В тренде присутствуют основная аккумуляция (источник), промежуточные аккумуляции и встряски. Встряски в тренде происходят в любых разряженных зонах и никогда не затрагивают стратегически важные аккумуляции.
Топливо для тренда составляют направленно открытые убыточные позиции слабых трейдеров, запертых в зонах аккумуляции. Ибо они создают на рынке дисбаланс, который порождает движение к балансу. Т.е. если «большинство» купило, оно создало «перекупленность» и породило движение вниз, к балансу… т.к. для баланса (и для последующей перепроданности) необходимо вытряхнуть толпу из лонгов иначе рынок так и останется перекупленным. А вытряхнуть её можно только падением котировок… и падать они будут до тех пор, пока быки не выйдут в кеш.
При сильном тренде в скопления слабых запертых трейдеров цена НЕ возвращается, т.к. может потерять своё топливо, на котором и держится этот тренд. Да и потом, сильные деньги просто напросто защищают свои инвестиции и никогда не дадут их контрагентам выйти в плюс. Поэтому особо концентрированные скопления открытых убыточных позиций толпы являются стратегическими поддержками либо сопротивлениями и являются самыми защищёнными зонами рынка. Их смело можно использовать для постановки своего стоп-лосса.
Стоит заметить, что ценовой диапазон может являться поддержкой или сопротивлением только при наличии в нем открытого интереса. Диапазоны, из которых весь открытый интерес уже вытряхнули – не имеет никакой силы.
Как узнать, есть ли в аккумуляции еще открытый интерес? Элементарно. Если ММ позволил цене вернуться в источник движения – значит никакого источника уже нет 🙂 Не у кого деньги там отбирать либо этим можно пренебречь. Соот-но если цена не возвращалась в диапазон из которого вышла – мы допускаем, что в нем еще кто-то есть.
Например бычий тренд – это систематическое аккумулирование поддержек и пробития сопротивлений (после чего они навсегда теряют свою силу). Как только сопротивления начнут аккумулироваться, а поддержки пробиваться (отменяться навсегда) – жди разворота тренда либо мощной встряски. 
Самым минимальным фактором зарождения тренда является:
1) появление источника тренда. На рисунке тренд вверх. Рыночный баланс бычий, т.е. сильные деньги в лонгах. 
2) отмена этого источника. (разворот). На рисунке тренд вниз. Рыночный баланс медвежий, т.к. сильные деньги в шортах. 
РАЗРЯЖЕННЫЕ ЗОНЫ.
Разряженные зоны – особый фактор, который нужно учитывать, т.к. их величина и являются возможным потенциалом любого импульса. Все диапазоны не содержащие в себе мощных ДЕЙСТВУЮЩИХ консолидаций – является разряженной зоной.
Пока цена находится в боковике – весь диапазон боковика является разряженной зоной. Поэтому если вы шортите на расширении верхней границы – то под вами разряженная зона как минимум до нижней границы, а как максимум до ближайшей консолидации-поддержки.
Разряженные зоны – это зоны повышенной вероятности посещения котировок, т.к. для на их пути нет никаких препятствий.
Разряженная зона играет одну из ключевых ролей в определении вероятности движения цены в том или ином направлении.
Пробитие (отмена) поддержки\сопротивления увеличивает разряженную зону до следующей поддержки\сопротивления, увеличивая потенциал движения. 
Цели движения
Цели делятся на 2 идеологических принципа:
1) Выравнивание рыночного баланса, который является топливом для движения.
(из перекупленности в нейтрал или в перепроданность)
2) Серьёзное препятствие в виде сильной подд\сопрот.
1) Принцип 1.
Цель любого перепроданного растущего рынка – что бы толпа вместо того, что бы постоянно шортить, начала уже наконец-то покупать. Для этого можно сделать несколько вещей:
А) Пробить очень четкий визуальный уровень (сопротивление), после чего толпа поменяет своё мнение по рынку… и будет покупать на откатах. Пробитие визуальных уровней очень сильно влияет на восприятие толпы. Пробитие виз-уровней сопротивлений создает иллюзию роста, пробитие виз-уровней поддержки – иллюзию падения. Ессно это сопровождается соот-щей реакцией толпы, что и меняет баланс.
А еще по классике тех. Анализа всех учат ставить туда свои стопы, поэтому даже технически это ведет за собой всплески ликвидности(обьема) и изменение рыночного баланса.
Б) Еще очень хороший способ изменить баланс рынка их перепроданного в перекупленный – открыть основную сессию вверх, т.к. именно направление открытия создаёт иллюзию направления до конца дня, т.е. истинное движение. На деле направление открытия рынка максимально ложное, т.к. впитывает в себя концентрированную порцию направленного открытого интереса в сторону открытия. Либо закрытие ранее убыточных позиций, т.к. внушает страх и не уверенность в них.
Поэтому явное открытие сильным направленным импульсом и критическими объемами – признак если не разворота, то как минимум локальной коррекции. Поэтому чаще используется в дейтрейдинге, нежели в позиционке.
Еще раз:
Цель по ES в большинстве случаев исполнится не раньше открытия основной сессии, т.к. до этого времени баланс на нем поменяться не может, ибо обьемы могут пройти только на оупене. Поэтому не соскочите раньше времени.
По евро, если вы открыты позицию по тренду, то цель с большой вероятностью будет выполнена в 10-12 часов по мск.
В) Вы торгуете в боковике, то цель лонга от нижней границы – соответственно верхняя граница боковика и наоборот. Потому что на нижней границе толпа видит только иллюзию падения и слабости рынка и шортит. Но стоит цене развернуться и вырасти к верхней границе, как все кто был убежден в слабости рынка меняют своё мнение. Понимают что они были не правы, а сл-но кроют свои шорты… + чисто технически конечно же на верхней границе будут скопления всех стоп-лоссов шортунов – они то и избавят рынок от локальной перепроданности в моменте.
Г) Затяжные консолидации тоже имеют свойство менять рыночный баланс. Этому способствует несколько людских предрассудков. Например после резкого выстрела вверх рынок первое время кажется в моменте перекупленным и нуждающимся в коррекции. Но после того, как рынок вместо коррекции – законсолидировался, он уже не кажется перекупленным, т.к. он отстоялся и нарисовал массу новых поддержек. Некоторые её называют плоской коррекцией. Это создаёт иллюзию сильного рынка и способствует закрытию коротких позиций. Еще влияет тот фактор, что при сформированной консолидации очередной хай вселяет в шортящую толпу приступы страха, т.к. выход из консолидации всегда очень мощный, что может обернуться еще более огромными убытками.
Д) При уже сформированном тренде признаком разворота (а он же и является целью движения) служит изменение тенденции. При бычьем рынке все мощные накопления становятся поддержками, (одна над другой, т.к. рынок аккумулирует топливо) а сопротивления в то время пробиваются. Как только вы видите, что свежая консолидация стала вдруг сопротивлением после выхода из неё, а сильная поддержка в то время отменилась – это признаки разворота и достигшей цели рынком, т.к. баланс на рынке уже поменялся.
ТРЕНД ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕНДОМ, КОГДА ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДД\СОПРОТ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ, А ПРОДОЛЖАЮТ НАКАПЛИВАТЬСЯ (ПИРАМИДИТЬСЯ).
• КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ОТМЕНЯТЬСЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИ БЫЧЬЕМ ТРЕНДЕ, А СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕСТИРОВАТЬСЯ – РЫНОК ПЕРЕХОДИТ В МЕДВЕЖИЙ ТРЕНД.
• КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ОТМЕНЯТЬСЯ И ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ – РЫНОК ВХОДИТ В СОСТОЯНИЯ БОКОВИКА, СОО-НО НУЖНО ИГРАТЬ ПО ЕГО ПРАВИЛАМ.
Завтра ждите в это же время. В продолжении будут озвучены темы.
Что значит стратегические поддержки и сопротивления?
Рыночный баланс.
Боковик (пила/консолидация)
Расширение или выход из диапазона??
Как торговать в боковике?
Точки входа по тренду.