Бычье поглощение что это
Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье поглощение для прогнозирования будущего движения цены. Модель бычье поглощение выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.
Рис. 1. Модель бычье поглощение.
Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:
1. На рынке есть ярко выраженная нисходящая тенденция.
2. Тело первой свечи черное (цена открытия больше цены закрытия), а второй свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия).
3. Тело второй свечи поглощает тело первой.
Перед тем, как переходить к расчетам, необходимо определиться с тем, как мы будем определять нисходящую тенденцию. Для начала дадим определение индикатора RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле:
RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где
Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;
Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;
U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;
D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.
При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.
В данной статье будем считать, что тенденция является нисходящей, когда индикатор RSI ★12 | ₽ 10
Бычье поглощение
Поглощение – это разворотная свечная модель, указывающая на смену тренда. Один из главных паттернов стратегии Price Action, дающий мощные и качественные сигналы. В сочетании с дополнительными фильтрами поглощение может принести большую прибыль. В статье обсудим, как правильно находить и торговать бычье поглощение, разберем ТОПовые рабочие стратегии, плюсы и минусы паттерна.
Что такое бычье поглощение
Бычье поглощение также называют внешним баром или BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar). Он появляется на графике после длительного нисходящего тренда и указывает на смену тенденции. Появление фигуры говорит о том, что продавцы закрывают сделки с прибылью и выходят из рынка. В этот момент в игру вступают покупатели, открывающие позиции и толкающие котировки вверх.
Паттерн состоит из двух свечей. Первая ― медвежья. Вторая ― бычья, большего размера. Она должна полностью поглотить первый бар. Хорошим считается сигнал, где второе тело существенно больше первого, а медвежья свеча полностью (вместе с тенями) помещается в диапазон бычьей.
Есть важные критерии, которым обязательно должна соответствовать фигура:
Эксперты торгуют паттерн поглощение на больших таймфреймах. Считается, чем он выше, тем лучше отработка. Как правило, на графиках ниже Н1 много ложных сигналов, особенно на волатильных валютных парах и криптовалютах.
Правила открытия сделок
Когда появляется бычье поглощение, трейдер ожидает разворота тенденции вверх. Позиции открываются по условиям:
Рассмотрим паттерн бычье поглощение на графике. После нисходящего движения первая свеча ― медвежья, небольшого размера, полностью помещается в диапазон второй.
Ордер на покупку открываем после закрытия бычьего бара. Стоп-лосс устанавливаем за хвост. Тейк-профит ― на следующий уровень.
Нюансы использования
Для более эффективной отработки модели обращают внимание на размеры свечей и ситуацию на рынке. Со временем трейдеры-профи сформировали условия, которые помогут увеличить прибыльность:
Эти нюансы ― не строгие правила, но позволяют увеличить прибыльность торговой системы. Четких критериев нет, трейдер самостоятельно анализирует рыночную ситуацию и принимает решение о входе в сделку.
Для успешной торговли важно выбрать надежного брокера. Я уже много лет успешно торгую через следующие компании.
Результаты инвестиций публикую в отчетах инвестора.
Бычье поглощение в трейдинге
Бычье поглощение ― достаточно сильная модель, поэтому на его основе можно создать полноценную торговую систему или использовать как ключевой момент стратегии. В качестве дополнительного фильтра выступит графический анализ. Рассмотрим 2 популярных способа торговли.
Как торговать
Уровни поддержки и сопротивления используют, как фильтр против ложных сигналов. Суть бычьего поглощения в том, что сила медведей иссякает и в игру вступают быки. Если это происходит у линии поддержки, качество сигнала будет выше.
Правила стратегии:
На скриншоте видно, что модель образовалась на уровне поддержки. Продавцы несколько раз пытались закрепиться за ним, но покупатели их не пускали. Произошел отскок с образованием паттерна.
Бычья свеча ― большого размера, это хороший знак. У нее нет слишком длинных теней. Закрытие произошло за уровнем. При этом до следующей линии есть достаточно пространства для роста цены. Значит, этот сигнал может хорошо отработать. Выставляем ордера согласно условиям метода. На рисунке видно, что сделка завершится успешно и закроется в намеченной цели.
Стратегия торговли на откате 50%
Для этого метода используются линии Фибоначчи. Этот инструмент выступает как дополнительный фильтр, отсеивающий ложные сигналы.
Правила открытия позиции:
Посмотрим на скриншот. После длительного нисходящего движения сформировалось бычье поглощение. Растягиваем Фибо по сигнальной свече и выставляем отложенную позицию.
Следующий бар задевает ордер, сделка открыта. Как видно на графике, она пройдет удачно и закроется в плюс по достижении тейк-профита. При этом цена пойдет дальше. Трейдер мог бы получить больше пунктов при использовании трейлинг-стопа.
Если сигналов недостаточно, лучше не снижать количество критериев, а использовать для анализа больше валютных пар.
Индикатор бычьего поглощения
Новичкам для поисков паттерна бычьего поглощения можно использовать индикаторы. Они не идеальны и не всегда дают 100% точные показания, но подойдут для тренировки на первое время.
Одна из таких программ ― VerticalBar. Устанавливается в терминал Metatrader4. Валютные пары и таймфреймы ― любые. Но лучше использовать индикатор на волатильных инструментах и временных промежутках от Н1.
Что умеет алгоритм:
Гибкие настройки индикатора позволяют установить:
Для начала можно работать со стандартными показателями. Корректировку делают, если появляется слишком много ложных точек.
Есть много других индикаторов, которые ищут паттерны технического анализа. Их мы подробно разбирали в статье “Индикаторы паттернов“. Если трейдер торгует только одну модель или пока учится находить паттерны на графике, лучше не использовать универсальные инструменты. Они отмечают все возможные модели, что часто путает новичков. VerticalBar ищет только поглощение и хорошо справляется со своей задачей.
Плюсы и минусы
Торговля по внешнему бару имеет свои достоинства и недостатки, как и любая другая стратегия. Вот плюсы:
Количество плюсов такое большое, что может сложиться ощущение, что этот паттерн ― Грааль на Форекс. Но есть и минусы:
Если быть готовым к таким недостаткам, можно существенно увеличить эффективность торговли.
Вопрос-ответ
Для торговли подходят все инструменты, на которых есть выраженные трендовые движения. Обычно это волатильные валюты, криптовалюты, золото, CFD на акции с beta 1,5-2.
Паттерн показывает хорошие результаты на высоких таймфреймах. Лучше всего ― от Н4 и выше. На таких временных промежутках время суток не важно, открывать ордера можно когда удобно.
Да, используют любые дополнительные фильтры. Хорошо подойдут индикаторы объема и индикаторы разворота. Они помогут отсеять некачественные точки входа.
Да, он идеально подходит для работы на больших временных интервалах.
Фигуру не применяют на маленьких таймфреймах для поиска точек входа. Но с ее помощью можно определить место разворота тенденции на высоком периоде и использовать это для скальпинга, открывая сделки по тренду.
Бычье поглощение ― сильный паттерн, указывающий на разворот движения. Дает качественные точки входа на трендовых рынках, но не используется во время флэта из-за большой вероятности ложных сигналов. Если дополнить паттерн вспомогательными фильтрами, можно создать полноценную торговую систему. Стратегии на основе поглощения при правильном использовании могут принести хорошую прибыль.
Поглощение – модель price action
Поглощение – это классическая модель японских свечей, которая указывает на захват цен 1 стороной и капитуляцию другой стороны. Данный паттерн является разворотным. Трейдеры выделяют бычью модель поглощения и медвежью, в зависимости от направления свечи поглощения.
Как найти поглощение на графике?
Модель поглощения можно найти там, где толпа ожидает разворот, то есть на уровнях. Когда цена подбирается допустим, к уровню поддержки, сигналом на покупку может стать “бычье” поглощение. Это скажет о том, что медведи не продавят уровень поддержки, а значит можно заходить в покупку.
Особенности бычьего поглощения:
Усиление бычьего сигнала.
Особенности медвежьего поглощения:
Видео-уроки артёма Звёздина
VSA анализ нужно изучать последовательно, иначе толку не будет. Предлагаю с головой окунуться в шикарные видео-уроки от профи.
Усиление медвежьего сигнала.
Идеальное поглощение, позволяет быстро перейти на сторону покупателя/продавца. Взять небольшое движение, либо войти в самом начале длительного тренда.
Принцип торговли “Поглощения”
Чтобы этот паттерн максимально хорошо срабатывал, трейдер должен соблюдать такие условия:
Вот так выглядит поглощение в тренде
Не зря особый акцент делается, на торговлю поглощения при наличии тренда. Во флете “поглощение” – частое явление. Из-за этого можно словить кучу ложных сигналов, а наличие тренда отсеивает их.
Вот так выглядят реальные сигналы при поглощении. Скриншоты сделаны на валютной паре USD/JPY
Размер свечи, которая поглощает определяется визуально (на глаз). Не нужно измерять каждую свечу или бар – линейкой. Но даже большая свеча, которую можно принять за поглощение, может оказаться ложным сигналом. В этом случае, возможно определенная коррекция. Открытие короткой позиции здесь, имеет большой риск.
Открытие сделки
Стоп-лоссы и модель “поглощения”
В торговле этого паттерна, обязательно нужно понимать свой стоп. От этого в принципе, будет зависеть успешность торговли. Способы установки стопа:
Соотношение стопа к профиту.
Существует несколько вариантов, когда нужно фиксировать прибыль. Открытая сделка, должна иметь положительно мат.ожидания. Только так трейдер можно зарабатывать.
Соотношение 1 к 2, 1 к 3 и так далее. В таком случае, трейдер имеет положительно мат.ожидание. Но фиксированный профит, не всегда вписывается в условия рынка. Цена двигается от уровня к уровню. Значит прибыль, можно фиксировать возле этих уровней. Определив уровни заранее, сразу будет ясно, какой у сделки потенциал (соотношение) 1 к 1, 1 к 2 или больше. Если не получается взять соотношение хотя бы 1 к 2, стоит задуматься об открытии этой сделки. Но когда решение принято открывать сделку, делать это нужно пониженным объемом.
Как торговать по паттерну «Поглощение»?
Содержание статьи
В этом обзоре мы разберём особенности формирования и торговли по паттерну «Поглощение». Этот паттерн из свечного анализа хорошо заметен на графике и предвещает разворот действующей тенденции.
Как формируется паттерн «Поглощение»?
Появление следующей мощной свечи паттерна, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении, говорит о начале коррекции, которая может даже перерасти в разворот действующей тенденции.
Виды паттерна «Поглощение»
В зависимости от цвета второй, поглощающей свечи паттерн разделяют на два вида: «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение».
«Бычье поглощение» (Bullish engulfing)
Формируется во время нисходящего движения на локальных минимумах графика цены. Первая маленькая чёрная свеча паттерна показывает, что силы медведей уже на исходе, после чего появляется большая белая свеча, полностью поглощающая тело первой. Это говорит о том, что быки почувствовали слабость медведей и активно перешли в наступление.
Дальнейшее движение цены вверх приводит к началу восходящей коррекции. Подтверждением её начала является рост котировок выше максимума второй, большой бычьей свечи паттерна.
«Медвежье поглощение» (Bearish engulfing)
Формируется во время восходящего импульса цены на локальных максимумах графика. Первая небольшая белая свеча паттерна говорит о том, что быки уже устали и им требуется передышка. Появившаяся следом большая чёрная свеча, поглотившая своим телом белую, свидетельствует о том, что медведи воспользовались ситуацией и активно двинулись в контрнаступление.
Дальнейшее движение котировок вниз приводит к началу нисходящей коррекции. Подтверждением начала нисходящего движения будет падение цены ниже минимума второй, большой медвежьей свечи паттерна.
Как выглядит паттерн «Поглощение»
Торговля по паттерну «Поглощение»
Поскольку паттерн «Поглощение» является разворотным, перед его появлением должно наблюдаться восходящее или нисходящее движение цены, в боковике его лучше игнорировать. Для торговли рекомендуется использовать старшие таймфреймы: от Н1 и выше, а также высоколиквидные активы: валютные пары, золото, нефть, акции, фондовые индексы.
«Бычье поглощение» – покупка
Алгоритм торговли бычьего паттерна выглядит так:
«Медвежье поглощение» – продажа
Алгоритм торговли медвежьего паттерна такой:
Что усиливает паттерн «Поглощение»
Известный трейдер и аналитик, популяризатор свечного анализа Стив Нисон (Steve Nison) выделяет несколько факторов, которые «усиливают» или повышают вероятность отработки паттерна «Поглощение»:
Заключение
Разворотные свечные паттерны «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение» формируются на локальных экстремумах графика цены в ходе восходящей или нисходящей тенденции. Их появление на графике предвещает возможное начало коррекции или даже разворот тренда.
Вероятность отработки этих паттернов увеличивается при появлении усиливающих факторов, а также в сочетании с паттернами теханализа, уровнями поддержки и сопротивления, сигналами торговых индикаторов. Перед началом реальной торговли следует попрактиковать использование этих паттернов на демо-счёте.
Познакомиться с другими свечными паттернами можно в этой статье:
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Бычье поглощение и торговая система на основе этого паттерна
Как формируется бычье поглощение?
Бычий внешний бар (BUOVB) обычно формируется после длительного нисходящего движения. Это признак истощения, который сигнализирует о том, что продавцы закрывают свои сделки с прибылью, а покупатели начинают интересоваться рынком, что и приводит к повышению цены.
Из названия понятно, что паттерн образован бычьей свечой которая полностью вмещает (поглощает) предыдущую (медвежью) свечу. Другими словами, предыдущая свеча полностью находится в диапазоне поглощающего внешнего бара (от его минимума до максимума).
В приведенном выше примере у нас есть бычья свеча, диапазон которой полностью охватывает диапазон предыдущей свечи, но размер ее тела ( то есть расстояние от открытия до закрытия) такой же, как и у предыдущей свечи. С этим паттерном все в порядке и его можно брать в торговлю, так как максимум бычьей свечи выше, а минимум ниже, чем у первой медвежьей свечи. Однако, он является менее надежным и слабым, чем первый.
Лучшие шансы на успех дают те паттерны, где тело бычьей поглощающей свечи полностью закрывает предыдущую медвежью свечу (как в примере 1). Такая модель показывает бОльшую уверенность в развороте. А чем больше уверенности в рынке, тем выше вероятность реализации сетапа.
И еще одна важная вещь. Паттерн Внешний бар лучше торговать на высоких временных интервалах: дневной, недельный. После получения опыта на этих таймфреймах, можно переходить и на четырехчасовой. Рекомендуется торговать только после заметного нисходящего тренда и избегать торговлю в некоторых типах консолидации.
Торговая стратегия с использованием бычьего поглощения
Существует множество различных методов торговли, основанных на паттерне бычий внешний бар: от торговли сразу после закрытия свечи до ожидания входа на откате, например возле уровня.
Торговая стратегия, основанная на торговле бычьего поглощения, состоит из трех элементов или условий:
На графике должен сформироваться паттерн BUOVB
BUOVB должен располагаться в точке свинг лоу
Бычий внешний бар должен пробить ключевой уровень.
Первые два пункта очевидны, ведь мы говорим от разворотной формации. Не до конца понятным может быть п.3 – прорыв уровня сопротивления.
Эффективность модели поглощения заключается на убеждении, что настроения на рынке после медвежьих должны измениться на бычьи. Поэтому, когда вы объедините эту модель с пробитым уровнем сопротивления, убеждение становится намного сильнее.
Важно отметить, что вы вряд ли захотите торговать эту модель прямо под уровнем сопротивления. В таком случае, скорее всего, ваша позиция будет закрыта уже в первые 24 часа после ее открытия.
Давайте рассмотрим пример торговли бычьего внешнего бара на дневном графике валютной пары NZDJPY.
График выше иллюстрирует первые два условия, которым должна соответствовать модель. У нас есть BUOBV в точке свинг лоу. Обратите внимание, что тело бычьей поглощающей свечи не полностью покрывает предыдущую свечу. Однако ее диапазон полностью вмещает в себя диапазон предыдущей свечи, так что паттерн правильный. Но для того, чтобы торговать эту модель нам нужен пробой ключевого уровня.
На следующем рисунке показан тот же график, но в уменьшенном масштабе, который вмещает изменение цен за целый год:
Бычье поглощение (BUOVB) сформировалась с опорой на линию тренда.
Есть достаточное расстояние (около 400 пунктов) до следующего ключевого сопротивления.
Мы уже хорошо понимаем контекст этого сетапа, поэтому можем углубиться в детали.
На рисунке ниже показано развитие сделки от открытия, до получения тейк профита.
Обратите внимание, что вход осуществляется после повторного теста ключевого уровня, который был пробит и стал новой поддержкой. Следует также учитывать, что take profit размещен немного ниже ключевого уровня сопротивления.
Скорее всего у вас возникнет вопрос, почему стоп лосс размещен именно в этом месте, а не под минимумом бычьего поглощения. Конечно, вы можете разместить стоп ниже, и даже в этом случае сохранится благоприятное соотношение риска к прибыли. Тем не менее, предпочтительнее разместить стоп лосс в месте, где у трейдеров может возникнуть дискомфорт, если конечно цена туда пойдет.
Если рынок действительно уважает ключевой уровень поддержки, он должен делать это в пределах 20-50 пунктов от этого уровня. Больший диапазон может означать, что на рынке ожидается более глубокая коррекция. Таким образом, 140-пунктовый стоп-лосс был более чем удовлетворительным, если бы рынок фактически воспринимал (уважал) раннее сопротивление как новую поддержку.
Стоп лосс = 140 пунктов. Тейк профит = 400 пунктов. Это, в свою очередь, дает отношение риск / прибыль 2,8 R (2,8 x риск) или прибыль 5,6% с риском 2%.
Стратегия входа на 50% откате
Многие трейдеры считают, что этот метод работает только для пин-баров. Однако его можно использовать и для модели бычье поглощение, а также для любых других паттернов price action.
Итак, давайте посмотрим ту же торговую установку BUOVB, которая появилась на паре NZDJPY. Только в этот раз мы будем использовать уровни Фибоначчи, чтобы определить уровень 50% коррекции.
На рисунке выше показан уровень коррекции Фибоначчи 50%, который мы получили применив инструмент линии Фибоначчи в терминале Metatrader от минимума бычьего внешнего бара до его максимума. Обратите внимание, что следующая свеча после паттерна, которая тестировала ключевой уровень не дошла до уровня 50% около 15 пунктов.
Это еще раз напоминает нам, что использование уровней Фибоначчи не является точной наукой, так же как и применение любой торговой стратегии, техники или метода при торговле на Форекс.
Заключение
Использование бычьего поглощения или бычьего внешнего бара может быть отличным способом для определения разворотных точек на рынке, когда медвежий тренд сменяется бычьим. Эта модель предоставляет дополнительную информацию, которую вы можете использовать для определения вероятного результата.
Итак, самые важные моменты, которые касаются торговли паттерна BUOVB:
Внешний (поглощающий) бар должен полностью вмещать в себя предыдущий;
Модель отлично подходит для идентификации потенциального дна рынка;
Берите в торговлю только те внешние бары, что образовались на высоких таймфреймах;
Торгуйте BUOVB только в точке свинг лоу;
Внешний бар должен пробить ключевой уровень;
Используйте 50% откат для более выгодного места для входа;
Или же размещайте ордер чуть выше пробитого уровня.