дельта в трейдинге что это
Как торговать по паттернам индикатора Delta. Примеры на графиках с объяснениями
Дельта – это разница между рыночными ордерами на покупку и рыночными ордерами на продажу. Ее можно считать:
Начинающие трейдеры часто заблуждаются относительно понятия дельты и того, как ее интерпретировать. Данная статья поможет им лучше понимать дельту.
Также мы приведем несколько практических примеров того, как:
А в конце статьи вас ждет бонус.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Как понимать дельту
Начинающие трейдеры часто ошибочно считают, что большие положительные значения дельты означают чистую длинную позицию рыночных игроков, а большие отрицательные значения дельты означают чистую короткую позицию рыночных игроков.
На самом деле положительные значения показывают, что рыночных ордеров на покупку в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на продажу. И наоборот – отрицательные значения показывают, что рыночных ордеров на продажу в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на покупку.
Как так может быть? Ведь в каждой сделке есть и покупатель и продавец…
Сделки происходят, когда встречаются (сводятся) рыночный и лимитный ордера. А цена двигается туда, куда ее направляют агрессивные ордера. Основные паттерны дельты связаны с пониманием, кто сильнее – агрессивные трейдеры, торгующие рыночными ордерами или терпеливые трейдеры, торгующие лимитными ордерами.
Чтобы лучше понять разницу между рыночным и лимитным ордером, и как они “встречаются”, рекомендуем прочитать следующие статьи:
Где взять индикатор дельты
Во многих популярных торговых платформах базового уровня индикатор Delta отсутствует по умолчанию. Например, торгуя на рынке Forex ( сравнение MT4 c ATAS ), вы не можете использовать показания дельты.
Для достоверной работы индикатора важно иметь качественные входные данные, а именно – поток информации о сделках с биржи. На основе этой информации в платформе уже можно рассчитывать различные варианты дельт.
В ATAS есть много способов использования дельты:
Как интерпретировать показания индикатора Delta
Чтобы понимать “сообщения”, которые нам шлет индикатор Delta, нужно применять принцип усилия и результата. Что он значит?
Как и в любой сфере жизни на бирже трейдеры хотят получить результат (вознаграждение) за затраченные усилия. Они ждут, что большое количество рыночных покупок приведет к увеличению цены. И наоборот – большое количество рыночных продаж приведет к снижению цены. Если бы все работало так просто, то трейдеры, наверное, не теряли бы свой капитал так часто.
Ведь иногда на рынке даже складываются ситуации, когда цена растет при отрицательной дельте и падает при положительной дельте.
Соотношение затраченных усилий, выраженных через дельту, и полученного результата (прогресс цены) – вот на что нужно обращать внимание.
Интерпретация паттернов дельты. Пример 1
Такая ситуация возникает, когда большое количество рыночных ордеров не может сдвинуть цену в нужном направлении. То есть – несмотря на то, что дельта падает или растет, цена остается на месте, и агрессивные трейдеры не получают вознаграждения за затраченные усилия.
Для того чтобы увидеть поглощение, правильнее рассматривать не только дельту каждого бара, но и кумулятивную дельту торговой сессии.
Чтобы повысить эффективность от торговли по паттернам дельты, попробуйте заранее отмечать значимые уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах и составить план сделки.
Для начала на 30-минутном графике отметим черными горизонтальными линиями значимые (на наш субъективный взгляд) уровни, а потом перейдем на кластерные графики, чтобы оценить поглощение.
В баре под номером 1 дельта отрицательная, но цена не дошла на 1 тик до отмеченного нами уровня. В следующих барах (которые мы отметили черным прямоугольником) – дельта отрицательная, но объемы снизились, а цена двигается в боковике. Вероятно, на этом уровне нет большого количества агрессивных продавцов, и трейдеры с лимитными ордерами на покупку удерживают уровень.
В баре под номером 2 объемы резко выросли, но в этом баре нет большой положительной дельты. Большая положительная дельта – это существенное превышение рыночных покупателей, более 20-30%. А здесь мы видим всего 3,3%, то есть покупатели и продавцы борются между собой, при этом уровень максимального объема смещается выше. Агрессивных покупателей сравнительно мало, цена возможно растет за счет поддержи лимитных buy ордеров.
Добавим к индикатору cluster statistic сессионную (то есть кумулятивную) дельту. Она поможет лучше понять, что происходит во время поглощения.
От бара под номером 1 до бара под номером 3 сессионная дельта остается отрицательной, но цена не падает. В баре под номером 2 цена слегка снижается, но бар закрывается выше отмеченного уровня. Каждый раз, когда цена приближается к этому уровню, кто-то поглощает рыночные продажи.
Интерпретация паттернов дельты. Пример 2
Добавим на график два индикатора Delta с необычными настройками:
С помощью таких настроек мы сможем понять, где агрессивные трейдеры пытались влиять на цену, но у них это не получилось. Усилия затрачены, но вознаграждения трейдеры не получили.
На волатильных инструментах вроде криптовалют можно использовать большие таймфреймы – например, часовые. На менее волатильных инструментах можно работать на меньших таймфреймах.
Мы выделили черным прямоугольником три бара, где цена росла несмотря на огромную отрицательную дельту. То есть здесь лимитные ордера на покупку явно поглотили рыночных продавцов. Когда рыночные продавцы попадают в такие “ловушки”, они вынуждены закрывать короткие позиции и тем самым еще больше взвинчивать цену.
В точке 1 происходит небольшой тест, после которого цена взлетает еще раз.
Интерпретация паттернов дельты. Пример 3
Для этого примера добавим на график два индикатора bar volume filter :
Индикатор open interest настроим таким образом, чтобы он показывал только растущие бары – для этого падающие бары сделаем прозрачными, и их границы тоже сделаем прозрачными. При такой настройке мы будем видеть только зеленые свечи в тех барах, где трейдеры открывали новые сделки.
Чтобы подтвердить растущий тренд, мы должны увидеть:
Если эти три показателя совпадают, то открывать короткие сделки нельзя. Более разумно будет открывать длинные позиции, чтобы как можно быстрее присоединиться к тем, кто уже участвует в восходящем тренде. Единственный синий бар – это скорее всего фиксация прибыли по длинным позициям, потому что открытый интерес не меняется, и рынок только что достиг локального максимума.
Бонус – видео ролик.
В качестве итога статьи предлагаем вам посмотреть такое ↓ видео. Оно поможет закрепить материал данной статьи.
Больше полезных статей об использовании дельты вы найдете по ссылкам:
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Понравилось? Расскажите друзьям:
Другие статьи блога:
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie и настройки приватности
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.
Дельта индикатор
Индикатор дельта – представляет из себя визуализацию разницы сделок, прошедших по цене ASK и BID. Грубо говоря, это визуализация разницы между покупками и продажами.
Что такое дельта и как рассчитывается её функция
Термин дельта относится к большому количеству наук, но всё же, ближе всего к её интерпретации располагает «гранит» математики. Поскольку в основе её расчёта лежит банальное математическое действие вычитания. Несомненно, разновидностей формул дельты превеликое множество. Но нам, как практикующим ритейл трейдерам совсем не обязательно окунаться с головой в дебри сложнейших расчётов. А посему, мы рассмотрим типичный вариант, наиболее актуальный для применения в области спекуляций финансовыми активами.
Наглядная аналогия расчёта функции дельта
Дельта показателя получается путём вычитания одной переменной, из другой переменной. За основу переменной можно брать абсолютно любое значение. Как вариант, для примера давайте возьмём «общесреднюю» температуру по больнице. Так, в фойе 1-го этажа поликлиники комнатная температура составляет 16°. А вот в операционной на 3-м этаже, температура колеблется в районе 23-х°. Здесь не нужно обладать степенью магистра, чтобы посчитать дельту температуры.
Мы просто из 23-х° вычитаем 16°, и получаем значение дельты, которая равна 7-ми градусам. Пожалуйста, не путайте функцию дельты с принципом расчёта среднего значения. Где последний пример, рассчитывается посредством сложения всех переменных, а затем деления полученной суммы на их общее количество. И в итоге мы получим среднюю температуру по больнице, которая равна 19.5°!
Функция дельты; 23 – 16 = 7
Функция среднего значения; 23 + 16 = 39 / 2 = 19.5°
Что отображает индикатор дельта
Прежде всего, нужно понимать, что дельта индикатор не относится к категории инструментов технического, или графического анализа. Ровно, как он и не относится к методу фундаментального анализа рынка ценных бумаг. Вообще, данный механизм анализа ценообразования, индикатором можно назвать с очень большой «натяжечкой». Поскольку это не трендовый индикатор, не графический инструмент, и даже не осциллятор. Но, тем не менее, дельта показатель принято называть индикатором.
Данный индикатор имеет гистограмму в виде вертикальных столбцов, которые располагаются от нулевой отметки. И тянутся в обе стороны, как вверх, так и вниз. Одна палочка гистограммы соответствует одной свече, которая расположена напротив этого столбика. Примечательно, что данные соответствия колоночек гистограммы и свечей/баров, сохраняются при любом отображении графика. Будь то свечи, бары, кластера или профиля – не важно. Более того, эти соответствия не меняются и при переключении между таймфреймами!
Верная интерпретация цветовой палитры гистограммы
Исходя из примера, продемонстрированного в начале статьи, мы знаем, что дельта это разница между двумя (и более) переменными. В понимании самого принципа расчёта индикатора, в одном баре гистограммы подразумевается суммарная дельта, относительно соответствующей свечи. Так, бары гистограммы зелёного цвета, устремляющиеся вверх, говорят ритейл трейдеру о преимущественном объёме на покупку данного актива.
ПРОРЫВ в вашей торговле!
Тогда как, бары гистограммы красного цвета, спускающихся вниз, сигнализируют практикующему трейдеру о преимущественной сумме всех контрактов на продажу, того же актива. Так же заметьте, что расчёт дельты гистограммы происходят в рамках выбранного таймфрейма. То есть, если у нас отображается таймфрейм Н1. Тогда и столбик гистограммы индикатора, будет отображать дельту всех покупок и всех продаж, за один час.
Рассчитаем дельта показатели
На этом снимке мы с вами наблюдаем графика футпринт в виде отображения ценообразования «объём дельта». И для детального разбора принципа дельты в само́й гистограмме индикатора, за основу мы взяли последний сформировавшийся кластер. Где за показателем дельты по каждому ценовому уровню отвечает именно правая колонка. То есть, расщеплять по частицам мы будем ячейки разного цвета. Боксы с положительными и отрицательными значениями, именно правого столбца кластера.
В первую очередь сложим все значения с положительными результатами дельт. Точнее выразиться, суммируем все показатели зелёных ячеек, отвечающих за преимущественные покупки в течение 1-го часа. В нашем случае финансового производного инструмента – фьючерс на валютную пару EUR/USD (тикет на Чикагской бирже CME – 6Е). Запишем это произведение в виде текстовой записи:
41 + 128 + 243 = 412 контрактов, составил конечный результат дельт, имеющих приоритет покупателей!
Далее, необходимо суммировать все значения дельт, имеющих превосходство по продажам фьючерса 6Е:
10 + 63 + 209 + 52 + 4 = 338 контрактов, составила дельта на преимущество продаж, по данному активу!
Теперь, всё что нам остаётся – это найти разность между положительными дельтами и дельтами с отрицательными значениями:
412 – 388 = 74 контракта, составляет наша дельта относительно этого соответствующего ему кластера! А правильнее будет сказать, что этот положительный показатель дельты, демонстрирует ритейл трейдеру о приоритете покупок фьючерса 6Е. О преимущественном доминировании, именно «агрессивных» покупателей над «агрессивными» продавцами!
Верно трактуйте термины «агрессивный трейдер» и «ритейл трейдер»
Мы не просто так уделили абзац такому термину как, «агрессивный» игрок. Или, как его ещё можно охарактеризовать, «ритейл» трейдер. Поскольку в этих «ключах», так же содержится не маловажное понимание формирования положительной или отрицательной дельты! И сразу хотим предостеречь вас, чтобы вы не путали термин «агрессивный» игрок с термином «агрессивная торговля».
С последним термином, кстати говоря, вы можете познакомиться более тесно, просто, кликнув на ссылку с соответствующим определением. От себя же могу добавить, что предлагаемый к просмотру материал «агрессивная торговля», имеет тотально важную значимость. Где опытный биржевик, с более чем 10-ти летним стажем, рассказывает самые важные аспекты и наивкуснейшие плюшки.
Относительно важности соблюдения «риск менеджмента и мани менеджмента». Для достижения именно стабильного успеха в сфере трейдинга. Особенно это относится к только-только начинающим и практикующим трейдерам. К торгово-финансовым дилетантам, которые абсолютно далеки от реальных возможностей трейдинга.
ПРОРЫВ в вашей торговле!
Так, под выражением «агрессивный покупатель», подразумевается участник торгов, заключающий свои сделки «по рынку». Или Market Order’ом, если сказать на языке трейдинга. То бишь, это трейдер который, клацает по кнопкам купить/продать (Buy/Sell). Именно в момент входа в позицию, то есть чисто с физической точки зрения.
Так же и «агрессивным продавцом» нарекается ритейл трейдер, который заключает свои сделки, тоже «по рынку». Чисто физически, просто нажимая кнопки Buy и Sell. В данных контекстах имеется в виду, что эти ритейл трейдеры не используют в своих торговых решениях такие рыночные ордера как; Buy/Sell Limit, Buy/Sell Stop, Buy/Sell Stop Limit, и прочие биржевые и внебиржевые заявки.
Почему трейдеров, использующих Market order, называют агрессивными участниками рынка
В действительности, рыночная обитель, просто кишит разновидностью инициативных и отзывных игроков. Биржевых и внебиржевых участников рынка. «Адресных» и «агрессивных», в том числе трейдеров. Хотя, как по мне, так инициативных игроков, можно так же наречь и агрессивными игроками. Поскольку твердь сведе́ния ордеров основывается на следующих, неизменных принципах;
Рыночный ордер, он же Market order, всегда и только сводится с лимитным ордером. И никак иначе. А посему, когда мы употребляем выражение «агрессивный» участник рынка, то здесь подразумевается исключительно инициатива движения цены. Так как только Market order способен сдвинуть цену! Так же эти рыночные ордера в мировом сообществе биржевиков, именуются как «ордер двигатель».
Кстати! У нас на сайте есть целая лекция, которая посвящена механике рынка.
В то время как лимитные ордера, они же Buy Limit и Sell limit, останавливаю цену. Поскольку, если мы углубимся в понимание сведения ордеров, то мы обнаружим рыночный канон их взаимодействия. А именно; Когда трейдер покупает, предположим, 10 контрактов на фьючерс EUR/USD, то цена начинает неизбежно возрастать. Ведь целесообразно предположить, что актив стал дороже на 11.0815 долларов (если был «внесён залог» по цене 1.08150)!
Но вся соль заключается в том, что для реализации покупки 10-ти контрактов, необходим лимитный контрагент. То есть, необходимо, чтобы этот объём фьючерсов, кто-то продал «агрессивному» трейдеру. И то расстояние, которое цена пройдёт, ещё не исполнив трейдера с его 10-ю контрактами, называется «проскальзывание».
И только по достижении ценой лимитного продавца, цена остановит свой ход. Так как в понимании механики рынка, продавец удовлетворил покупателя. Всё! Нет на данный момент ни спроса, ни предложения. На рынке воцарил баланс между покупателями и продавцами. Да друзья, мы отдаём себе отчёт в том, что мы довольно далеко ушли от основной темы. Но только вопреки выше рассмотренной концепции сведения ордеров, теперь мы с вами чётко понимаем очередной термин.
Информация на сайте, хоть и шикарная, однако в наших социальных сетях её в сотни раз больше. Подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.
Подпишитесь сейчас:
Что значит ритейл трейдер
Инициативный игрок, он же агрессивный ритейл трейдер, зовётся таковым по причине того, что именно он толкает цену. Короче говоря, термин «агрессия» здесь вовсе не подразумевает враждебно настроенного трейдера соперника! Ровно так же, как совсем и не подразумевает трейдера авантюриста, безрассудно и максимально завышающего все мыслимые и немыслимые риски.
Что же касается определения «ритейл» (трейдер, игрок), так здесь всё проще пареной репы! В переводе с англоязычного лексикона на наш язык интерпретации, ритейл означает «розничный». То есть, здесь не имеется в виду, что ритейл трейдер спекулирует исключительно малыми объёмами. Скорее тут присутствует трактовка внутридневной торговли. Нежели долгосрочных позиций.
Вообще, хочется от себя добавить, что территория трейдинга просто напичкана всевозможными терминами и тезисами. Которые, так или иначе, переняты из различных сфер наук, деятельностей, функций, жизненных процессов и быта. А в последствие и трактуются под торгово-финансовые и экономические определения…
Первостепенное преимущество индикатора Delta
Прежде обратим внимание на одно из самых значимых преимуществ данного индикатора. Благодаря своей простейшей математической функции, индикатор дельта позволяет трейдеру переключить своё внимание с классического метода анализа. По японским свечам или по барному отображению графика, на более продвинутый способ анализа. Но теперь уже не анализа колебания цен, а отслеживание корреляции потока ордеров и направленной тенденции цены. За счёт несоответствий направления свеч и показателей дельты.
Более того, в отличие от «дельты по футпринт», где ритейл игрок может наблюдать показатели дельт лишь по определённому ценовому уровню. Согласно тому, что ячейки кластеров отображают значения дельт, лишь по определённому ценовому уровню. А вот гистограмма дельта индикатора, предоставляет агрессивному трейдеру возможность прослеживать поток ордеров. Совокупный объём значения дельт, за общее, или отдельно выбранное движение (тренд, тенденция, коррекция, консолидация).
Такой способ анализа по гистограмме дельта показателей, как выявление расхождений, может стать незаменимым помощником ритейл спекулянта. Инструментом анализа, который кардинально отличается от привычного взгляда на хаотичные изменения направления движений. Здесь имеются в виду ситуации, при которых, например, японская свеча устремляется вверх в течение, ну скажем 15-ти минут. А значение дельты в гистограмме индикатора, демонстрирует преимущество на продажи!
И здесь возникает вполне закономерный вопрос: «Разве так бывает»? Как вообще такое может быть»? Такое очень даже может быть! Скажем больше – такое явление встречается достаточно часто. И вот с чем связанны такие расхождения между направлением цены, за определённый период времени, и дельта показателями в гистограмме индикатора.
Преимущество дельта показателя покупателей, не всегда предполагают именно покупки
На этом снимке обратите внимание на временные отметки, где вопреки красному цвету свечи, значения дельты гистограммы, демонстрируют преимущество покупок. Посмотрите на первую временную отметку, с положительным значением дельты 150 контрактов. Эта цифра, прежде всего, говорит нам о том, что в течение этих 15-ти минут, покупатели доминировали над продавцами. Однако свеча напротив этого бара имеет цвет определяющий снижение цены.
Так эти, мягко говоря «несовпадения», могут трактоваться как, дивергенция или конвергенция. Если мы будем рассматривать данную ситуацию, с точки зрения чисто технического, или графического анализа цен. В действительности же, если сюда взглянуть с ракурса сведения ордеров, то перед нами картина раскрывается «во всей своей красе»! Предположительно, как один из вариантов, здесь в японской свече на временной отметке 07:45, вполне можно допустить выход крупного инвестора. И как следствие, уход цены наверх.
И объясняется это тем, что преимущественные покупки (по дельте), необязательно должны быть именно покупками. Не ясно? Поясняем! Возможно, мало кто знает, но в значения Ask (покупки), записываются не только Market покупки, как таковые. Но и банальные выходы из позиций по: Stop Loss при коротких позициях (продажа актива – Short), и Take Profit при длинных позициях (покупка инструмента – Long). Таким образом, при очередных активациях стоп приказов, дельта значение, априори накопилась. Повторюсь, вопреки нисходящим 15-ти минутам!
Такая же концепция может прослеживаться и на отметке 09:00 часов утра. Но теперь, данная корреляция, предполагает остановку восходящего движения. Хотя, это не меняет принцип интерпретации отслеживания расхождений. Впрочем, как и на отметке 12:00, мы так же можем наблюдать накопительную дельту при свече красного цвета.
Кстати, если вам приглянулся метод анализа по дельте значениям. Корреляции и расхождения потока ордеров с движением цены. А так же, прочие «вкусные плюшки» с использованием дельта функции. То ознакомьтесь с не менее эффективным индикатором «кумулятивная дельта»!
Пытаясь освоить трейдинг самостоятельно – это подписаться под «кашей в голове» и согласиться с тотальным непониманием рыка. Я предлагаю избавиться от этого раз и навсегда. Чёткая и последовательная программа изучения.